Systéme automatique de Trading sur le Forex

Créateurs :

Mostafa Belkhayate

Manager et directeur d’un fonds or avec un total d’actifs de 1.3 milliards dollars US.

Président de l’Association Marocaine de l’Analyse Technique et Graphique.

Trophée Or 2009 de l’Analyse Technique et Graphique.

Albert Bruno

Spécialiste mondial de la programmation de systémes automatisés de Trading

Expert en language Tradestation, Python, Visual Basic, Excel Avancé

Fayze Bouaouid

CEO de la société ID Markets

Spécialiste Forex, architecture et élaboration de systèmes automatisés.

Nous avons combiné :

                               20 années d’expérience sur les marchés des devises, des matières premières, des bons de trésor et des indices (Belkhayate).

                        20 années d’expérience dans la programmation d’indicateurs et de systèmes de trading (Bruno).

                             10 années d’expérience de trading sur le Forex, la liaison technologique entre les signaux du système et l’exécution auprès du courtier (Bouaouid).

               Pour construire un système automatique de trading sur le marché de devises connecté 24h sur 24 directement au courtier N°1 au monde : Dukascopy.

        Ce système est basé exclusivement sur les mathématiques : Probabilités avancées, centre de gravité et environnement neutre. Il ne cherche ni à déterminer la naissance d’une tendance ni à anticiper un mouvement d’impulsion ou de correction.

Le concept est simple et original à la fois :

     On ne peut anticiper les mouvements d’un marché boursier car ce dernier est réellement imprévisible. Cependant, lorsque l’on dissèque une journée de 24 heures, des liens cohérents deviennent flagrants entre certains couloirs horaires de même qu’entre certaines paires de devises.

      Cette constance a permis de construire un modèle d’espérance mathématique de gains en tenant compte exclusivement du comportement relatif d’une devise par rapport aux autres. Et ceci dans un couloir horaire précisément défini. 

Performance Et Rapport de Belkhayate Mathex ©

Performance

Nous avons mis le système en test depuis avril 2009 et tous les jours il nous a confirmé sa robustesse : Tel que montré sur le graphe ci-dessous, il dégage de manière régulière et quasi constante un rendement moyen de 0,4% par jour avec une exposition de portefeuille inférieure à 5%.

En appliquant un coefficient d’effet de levier raisonnable, le rendement atteint, en moyenne, un niveau bien plus élevé que la plupart des placements financiers traditionnels. Et ce avec un risque potentiel bien inférieur. 

 

Rapport de Belkhayate Mathex ©

Capital de départ au 16 avril 2009 : $ 1 000 000

Bénéfice net au 5 Novembre 2009 : $ 1 274 595

Performance moyenne par mois : 18%                                  

Perte potentielle maximale sur 7 mois : $ 93 753 (4.2%)

Session de trading : du lundi au vendredi 10h du matin

Unité de temps : 1 minute 

Concept : Centre de gravité appliqué à l’espérance mathématique. Summary:

Concept : Centre de gravité appliqué à l’espérance mathématique. Summary:
Deposit/Withdrawal:		1 000 000.00		Credit Facility:		0.00
Closed Trade P/L:	1 274 595.62		Floating P/L:	-304.70	Margin:		1 321.59
Balance:	2 274 595.62		Equity:	2 274 290.92	Free Margin:		2 272 959.73
Details:
Gross Profit:	3 400 818.11		Gross Loss:	2 126 222.49	Total Net Profit:		1 274 595.62
Profit Factor:		1.60		Expected Payoff:		33.21
Absolute Drawdown:	3 001.60		Maximal Drawdown:	93 753.36 (4.21%)	Relative Drawdown:		4.21% (93 753.36)
Total Trades:	38377		Short Positions (won %):	18920 (68.97%)	Long Positions (won %):		19457 (72.39%)
Profit Trades (% of total):				27134 (70.70%)	Loss trades (% of total):		11243 (29.30%)
Largest	profit trade:			61 440.00	loss trade:		-15 360.00
Average	profit trade:			125.33	loss trade:		-189.12
Maximum	consecutive wins ($):			107 (10 860.00)	consecutive losses ($):		19 (-5 670.00)

PRESENTATION DE BELKHAYATE MATHEX ©

2.1 Fonctionnement 
 Le Belkhayate Mathex© est un programme informatique installé sur un serveur basé aux Etats- Unis qui est relié à la plateforme JForex de Dukascopy. Il passe de manière automatique des ordres d’achat et de vente sur les comptes des clients ayant confié la gestion à Belkhayate Asset Management, dont l’équipe de traders répartis à Marrakech et à Lyon contrôle la bonne exécution du systême et vérifie à tout moment la connectivité internet. La touche humaine n’est plus dans la prise de décision, ni même dans les passations des ordres, mais uniquement dans le suivi de la bonne exécution des décisions, prises la plupart du temps dans des laps de temps qui dépassent les possibilités de réaction humaine (1 à 2 secondes).

2.2 Environnement Neutre 

Le système trade par « kit » de 4 paires de devises qui se neutralisent les une les autres. Par exemple, il va acheter au même moment EURUSD et USDJPY puis vendre GBPJPY et EURGBP. Il s’agit d’un environnement neutre car le système est acheteur et vendeur à la fois de 4 devises (Euro, US Dollar, Yen et Livre). À aucun moment, le portefeuille positionné de cette manière ne peut accuser de perte lourde ni de gain important. Sa valeur va osciller en permanence, puisque les marchés cherchent perpétuellement leur équilibre. Et c’est justement là qu’intervient le Belkhayate Mathex © : En appliquant à la lettre une formule mathématique qui a fait la fortune de tous les casinos dans le monde. 

Puis il calcule l’exposition optimale sur chaque paire pour définir le niveau parfait ( sur le plan probabiliste) de prise de profits tout en gardant le caractère neutre de la position totale. 

          2.3 Couloir horaire optimal 

Voici une image de 18 paires de devises sur 24 heures. Au premier abord, il semble qu’on ne peut extraire une information suffisamment fiable pour être traitée dans une formule mathématique.

Cependant lorsqu’on normalise les paires les unes par rapport aux autres on obtient une visibilité précieuse :

On constate que certains moments de la journée provoquent un comportement commun à la majorité des paires.

Nous avons alors divisé une journée en 48 couloirs horaires de 30 minutes chacun et créé 2 indicateurs :

Le jaune indique la volatilité moyenne sur un an relative à un couloir spécifique à cet horaire de la journée

Le rouge indique la tendance moyenne relative à un couloir spécifique pour ce même horaire de la journée

Sur l’exemple ci-dessus, où chaque journée de 24 h est séparée par un trait bleu vertical, il est clair que l’euro révèle un comportement constant dans certains couloirs horaires. On retrouve cette constance sur toutes les paires de devises, mais sur différents couloirs horaires.

La force de Mathex © est de tenir compte de ces différentes données en temps réel pour arbitrer les devises les unes par rapport autres. Dés qu’il repère un retard ou une avance par rapport à un comportement historiquement « normal » il le corrige en prenant les profits, aussi faibles soit-ils. Le but étant de réaliser un trade avec un maximum d’espérance mathématique de gain. 

2.4 Centre de gravité d’un mouvement boursier

Une constante qui est flagrante et facile à repérer est le dernier couloir de 30 minutes avant les ouvertures des principales places financières : les paires convergent vers leur centre de gravité comme pour se préparer à un fort mouvement d’impulsion.

Notre indicateur exclusif Belkhayate Centre de Gravité © calcule en temps réel l’écart type entre le cours d’une paire et son centre de gravité, le compare à celui des 3 autres du « kit » et construit un trade en ayant calculé d’avance le gain attendu.

Mathex © n’utilise pas de stop loss car il fonctionne dans un environnement « neutral ». Par contre il encaisse tous les profits lorsqu’ils se présentent pour tirer profit du mode oscillatoire de la balance totale de la position. 

Quoiqu’il arrive sur les marchés, il est impossible d’accuser une lourde perte puisque Mathex est acheteur et vendeur à la fois de 4 devises différentes. Sa puissance consiste en le fait qu’il est capable d’encaisser des profits rapides, fussent-ils petits, malgré les «slippages» et «spreads» inéluctables inérant aux marchés de change. 

Voilà pourquoi le Belkhayate Mathex © est un véritable défi à la notion conventionnelle de risque sur les marchés.